|
Текст подпрограммы и версий ( Фортран ) gsg1r.zip gsg2r.zip gsg3r.zip |
Тексты тестовых примеров ( Фортран ) tgsg1r.zip tgsg2r.zip tgsg3r.zip |
|
Текст подпрограммы и версий ( Си ) gsg1r_c.zip gsg2r_c.zip gsg3r_c.zip |
Тексты тестовых примеров ( Си ) tgsg1r_c.zip tgsg2r_c.zip tgsg3r_c.zip |
|
Текст подпрограммы и версий ( Паскаль ) gsg1r_p.zip gsg2r_p.zip gsg3r_p.zip |
Тексты тестовых примеров ( Паскаль ) tgsg1r_p.zip tgsg2r_p.zip tgsg3r_p.zip |
Генерация массива псевдослучайных чисел, имеющих гамма - распределение.
Получающиеся в результате работы подпрограммы псевдослучайные числа имеют плотность распределения
f(x) = (Г(A)*BA)-1 * x(A-1) * exp(-x/B)
x>0 , A>0 , B>0.
Алгоритм основан на приближенном вычислении инвертированной функции гамма - распределения.
| 1. | Johnk,M.D., Erzung von betaverteiler und gammaverteiler zufallzahlen, Metrica, 8 (2), 1964. |
| 2. |
Phillips, Don T., and Beightler, Charles S., Procedures for generating gamma variates with non - integer parameter sets, Journal of Statistical Computation and Simulation, 1, 1972, 197 - 208. |
SUBROUTINE GSG1R (ISEED, A, B, N, R)
Параметры
| ISEED - | целая переменная, значение которой перед обращением к подпрограмме может быть любым целым числом в пределах [1,2147483646]; по окончании работы ей присваивается новое значение, котоpое может быть использовано при последующем вхождении в подпрограмму; |
| A - | заданный параметр гамма - распределения (тип: вещественный); |
| B - | заданный параметр гамма - распределения (тип: вещественный); |
| N - | заданное количество генерируемых псевдослучайных чисел (тип: целый); |
| R - | вещественный массив длины N, содержащий вычисленные псевдослучайные числа. |
Версии
| GSG2R - | генерация массива псевдослучайных чисел, имеющих гамма - распределение; |
| GSG3R - | генерация массива псевдослучайных чисел, имеющих гамма - распределение; |
Вызываемые подпрограммы
| GSU1R - | генерация массива псевдослучайных чисел, pавномеpно распределенных в интервале (0, 1); |
| GSB1R - | генерация массива псевдослучайных чисел, имеющих бэта - распределение (используется только для версии GSG3R). |
Замечания по использованию
| Подпрограмма GSG2R использует значения некоторых коэффициентов, которые вычисляет подпрограмма GSG1R (они передаются через общий блок COMMON /GSG1R1/ ). | |
| Поэтому подпрограммой GSG2R можно пользоваться только после обращения к подпрограмме GSG1R с теми же параметрами гамма - распределения A и B. | |
| Подпрограмма GSG2R работает быстрее чем GSG1R; поэтому при необходимости получить несколько массивов псевдослучайных чисел с одинаковыми A и B следует первый раз обратиться к GSG1R, а потом обращаться к GSG2R. | |
|
Поскольку параметры A и B задаются при обращении к GSG1R, то подпрограмма GSG2R имеет заголовок | |
|
SUBROUTINE GSG2R (ISEED, N, R) . | |
|
Подпрограмма GSG3R работает быстрее в тех случаях, когда для заданных A и B требуется получить лишь небольшое количество псевдослучайных чисел (не более трех - пяти). | |
|
Подпрограмма GSG3R имеет заголовок | |
|
SUBROUTINE GSG3R (ISEED, A, B, N, W, R) , | |
| где W - вещественный массив длины не менее чем [A] + 1, используемый подпрограммой для хранения промежуточных pезультатов. |
DIMENSION R(5), W(2)
ISEED = 123456
A = 0.5
B = 0.8
N = 5
CALL GSG3R (ISEED, A, B, N, W, R)
Результаты:
R(1) = 0.3292359
R(2) = 0.01474222
R(3) = 0.1836272
R(4) = 0.06199761
R(5) = 0.6892484