|
Текст подпрограммы и версий ( Фортран ) sf52r.zip |
Тексты тестовых примеров ( Фортран ) tsf52r.zip |
|
Текст подпрограммы и версий ( Си ) sf52r_c.zip |
Тексты тестовых примеров ( Си ) tsf52r_c.zip |
|
Текст подпрограммы и версий ( Паскаль ) sf52r_p.zip |
Тексты тестовых примеров ( Паскаль ) tsf52r_p.zip |
Вычисление двумерной стандартизованной (нормированной) нормальной функции распределения вероятностей.
SF52R вычисляет двумерную нормальную функцию распределения вероятностей с коэффициентом корреляции ρ , математическим ожиданием 0 и дисперсией 1 (стандартизованное, или нормированное, распределение) в точке (X, Y).
Другими словами, SF52R вычисляет интеграл:
X Y
1/2π(1 - ρ2)1/2 ∫ ∫ exp( -(t12 - 2ρ t1 t2 + t22) / 2(1 - ρ2) ) dt1 dt2 ,
-∞ -∞
M.Abramowitz, I.A.Stegun, Handbook of Mathematical Functions, Dover Publications, Inc., New York, 1965.
REAL FUNCTION SF52R (X, Y, RHO, IERR)
Параметры
| X, Y - | заданные значения верхних пределов интегрирования (тип: вещественный); |
| RHO - | заданное значение коэффициента корреляции ρ (тип: вещественный); |
| IERR - | целая переменная, служащая для сообщения об ошибках, обнаруженных в ходе работы функции; при этом: |
| IERR=65 - | когда абсолютное значение коэффициента корреляции больше или pавно 1; значение функции полагается равным 3.4E38. |
Версии: нет
Вызываемые подпрограммы
| SF49R - | вычисление стандартизованной (нормированной) функции нормального распределения вероятностей. |
| UTSF14 - | подпрограмма выдачи диагностических сообщений в ходе работы функции SF52R. |
Замечания по использованию: нет
X = -2.0
Y = 0.0
RHO = 0.9
P = SF52R (X, Y, RHO, IERR)
Результаты: P = 0.0227501319478 , IERR = 0