Текст подпрограммы и версий
sf52r_c.zip  		Тексты тестовых примеров
tsf52r_c.zip 

Функция:  sf52r_c

Назначение

Вычисление двумерной стандартизованной (нормированной) нормальной функции распределения вероятностей.

Математическое описание

sf52r_c вычисляет двумерную нормальную функцию распределения вероятностей с коэффициентом корреляции ρ , математическим ожиданием 0 и дисперсией 1 (стандартизованное, или нормированное, распределение) в точке (X, Y).

Другими словами, sf52r_c вычисляет интеграл: 

                                X   Y              
     1/2π(1 - ρ2)1/2    ∫    ∫ exp( -(t12 - 2ρ t1 t2 + t22) / 2(1 - ρ2) ) dt1 dt2  ,
                           -∞  -∞

M.Abramowitz, I.A.Stegun, Handbook of Mathematical Functions, Dover Publications, Inc., New York, 1965.

Использование 

    real sf52r_c (real *x, real *y, real *rho, integer *ierr)

   Параметры
x, y - заданные значения верхних пределов интегрирования (тип: вещественный);
rho - заданное значение коэффициента корреляции  ρ (тип: вещественный);
ierr - целая переменная, служащая для сообщения об ошибках, обнаруженных в ходе работы функции; при этом:
ierr=65 - когда абсолютное значение коэффициента корреляции больше или pавно 1; значение функции полагается равным 3.4e38. 
   Версии:  нет 
   Вызываемые подпрограммы
sf49r_c - вычисление стандартизованной (нормированной) функции нормального распределения вероятностей.
utsf14_c - подпрограмма выдачи диагностических сообщений в ходе работы функции sf52r_c. 
   Замечания по использованию:  нет

Пример использования 

int main(void)
{
    /* Local variables */
    extern float sf52r_c(float *, float *, float *, int *);
    static int ierr;
    static float p, x, y, rho;

    x = -2.f;
    y = 0.f;
    rho = .9f;
    p = (float)sf52r_c(&x, &y, &rho, &ierr);

    printf("\n %16.7e %16.7e %16.7e \n",x,y,rho);
    printf("\n %16.7e %5i \n",p,ierr);
    return 0;
} /* main */


Результаты:   p  =  0.0227501319478 ,   ierr  =  0